כיאה לעיר עתיקה, מלאגה טומנת בתוכה מגוון עצום של מונומנטים ואתרים היסטוריים. התיאטרון הרומי של מלאגה, שנבנה במאה ה-11, נחשב לאחד האתרים המרכזיים והיפים בעיר ולשריד העתיק ביותר במלאגה. כדאי לבקר בקתדרלת La Manquita שנבנתה במאה ה-16 והייתה המסגד הראשי של העיר בתקופת השלטון האיסלאמי. במלאגה יש מעל ל-30 מוזיאונים, אך החשוב שבהם הוא כמובן מוזיאון פיקאסו המכיל מעל 200 יצירות אמנות מכל התקופות בחייו של האמן הנודע. הרובע היהודי היפייפה מומלץ לביקורים וכדאי להתרשם ממנו, כמו גם מהפסל המרשים של שלמה אבן גבירול, המשורר והפילוסוף היהודי, בן העיר. גני קונספיון מכונים "התכשיט של מלאגה" ונחשבים למוקד עלייה לרגל לתיירים המבקשים להתרשם באחד הגנים היפים ביותר באירופה.